洞察丨这家私募偷鸡不成蚀把米!福建道冲操纵

  和讯网音讯 日前证监会宣布行政处分决定书称,福建道冲投资办理有限公司(下称“福建道冲”)

  在自己实践控制的单一账户或账户间操纵3只ETF,影响上述ETF生意量,变相停止响应ETF与响应成分股日内反转展转生意,获得正当好处,固然其生意结果是红利的,但因构成了操纵行动抱负,证监会因此对福建道冲及其董事长李怒放和总经理张秋丽共处以160万元罚款。

  这家私募偷鸡不成蚀把米!福建道冲操纵3只ETF 不只生意红利还被处以百万罚款

  经查,2015年6月15日至8月12日(下称“操纵时代”),

  42个生意日内,福建道冲控制应用“千石成本——道冲套利1号资产办理计划”等9个账户(下称“账户组”),生意深证100(159901)生意型开放式指数基金(以下简称深100ETF)、中小企业板生意型开放式指数基金(以下简称中小板ETF)、中小板300生意型开放式指数证券投资基金(以下简称中小300ETF)等3只ETF,累计成交54.57亿元,占账户ETF总成交金额的25.93%。

  个中,有3个生意日账户组在单一账户或账户间停止深100ETF产品生意的成交量占同期该种类市场成交量的比例超越5%,最高占比达33.71%;1个生意日账户组在单一账户或账户间停止中小板ETF产品生意的成交量占同期该种类市场成交量的比例为6.33%;6个生意日账户组在单一账户或账户间停止中小300ETF产品生意的成交量占同期该种类市场成交量的比例超越5%,最高占比达96.36%,充沛印证福建道冲具有应用此种生意方法获利的客不美观故意。李怒放、张秋丽等人的询问笔录与上述抱负充沛印证。

  值得留心的是,福建道冲的上述生意红利。

  据悉,账户组具体为千石成本——道冲套利1号、2号、3号、5号、8号、9号、10号、11号、12号资产办理计划,账户组均为福建道冲经过北京千石成本办理有限公司发行的专户产品,福建道冲是投资顾问,由福建道冲决定计划下单。福建道冲设有投资决定计划委员会,李怒放、张秋丽均为投资决定计划委员会成员,并认购下场部产品劣后级出资份额。投资决定计划委员会活期召休会议,提出近期生意计谋。上述9只产品由生意员在福建道冲公用的生意室应用套利软件,依照公司制订的既定生意计谋下单生意。

  证监会认为,福建道冲在自己实践控制的账户之间停止深100ETF、中小板ETF、中小300ETF生意的行动,对响应ETF产品生意量形成了影响,缩小了同期成交量,搅扰了市场正常生意次序递次,同时,账户组相互生意的行动掩饰了市场真实供求关系,曲解了正常的价格构成机制。上述行动被《证券法》第七十七条第一款第三项所明确避免,契合操纵行动的特点。